3ª Lista de Atividades Preparatórias para a 3ª Prova de APST

3ª Lista de Atividades Preparatórias para a 3ª Prova de APST PARTE 1 Prática OBRIGATÓRIA ENTREGAR NO DIA DA 3ª PROVA 7 DE JULHO Utilize o Software STATA ou o software R à sua livre escolha bem como o Excel e REPLIQUE a estimativa de TODOS os EXEMPLOS vistos nas aulas práticas do Stata para os exemplos de 1 Análise de SAZONALIDADE com MODELO SARIMA 2 Análise de Causalidade de Granger de Séries Multivariadas Estacionárias e estimativas utilizando o MODELO VAR 3 Análise de Cointegração de Séries Temporais e estimativas envolvendo o modelo VEC de correção de erros 4 Análise de Volatilidade usando os modelos da Família GARCH Obs Todos os Testes Gráficos Modelos e Previsões com os Modelos destes exemplos deverão ser refeitos INDIVIDUALMENTE pelos alunos que deverão apresentar as principais telas ou saídas do software com os resultados Trabalhos COPIADOS serão invalidados As telas das saídas dos softwares deverão ser copiadas coladas e organizadas identificar ao que se referem em um arquivo de texto formato word ou pdf PARTE 2 Teórica NÃO É OBRIGATÓRIA A ENTREGA Questão 1 Em relação aos Modelos da família GARCHrm pedese a Explique no que consiste o efeito ARCH e como identificálo e testar a sua presença b Apresente e explique todos os componenteselementos de um Modelo GARCH22 c Explique o que é Assimetria na Volatilidade e como se poderia analisar a possibilidade desta assimetria utilizando um diagrama de dispersão d Existe a possibilidade de raiz unitária na volatilidade O que isso significa e quais seriam suas implicações Como se poderia testar a sua existência Questão 2 Em relação à Cointegração de séries temporais pedese a O que você entende por Cointegração entre séries temporais Quais as relações deste conceito com as chamadas regressões espúrias b Explique detalhadamente todos os passos do Teste de EngleGranger para avaliar a cointegração entre duas séries c Caso 3 séries temporais sejam cointegradas como seria o Modelo VEC para análise dessas séries Apresente analise e discuta detalhadamente as equações e parâmetros desse modelo Questão 3 Pesquise e Defina detalhadamente os seguintes conceitos a Decomposição da Variância em um modelo VARVEC b Critérios de Informação Multivariados c Modelo IGARCH e diferenças e relações com o Modelo GARCH