Relatorio de Regressao e Analise Estatistica Data Analytics Financeiro

Data Analytics para Finanças Relatório de Regressão 1 Abaixo encontrase o relatório da regressão simples do faturamento milhões de reais y versus o PIB em R milhões x de uma empresa do setor de varejo RESULTADOS Estatística de regressão R múltiplo 0928656445 R Quadrado 0764848393 R Quadrado Ajustado 0743929293 Erropadrão 4678928652 Observações 33 ANOVA gl SQ MQ F F de significância Regressão 1 178376128 178376128 8147866167 58239E07 Residual 31 2846008533 2189237333 Total 32 2068362133 Coeficientes Erropadrão Stat t valor P 95 inferior 95 superior Intercepto 115674 2542334086 3633931008 00029 6104554 206287794 PIB 336564 2896194693 9026553145 00001 129918863 338081137 1 Qual a equação que representa a relação do faturamento com o PIB 2 O PIB é representativo para explicar o faturamento da empresa 3 Podese afirmar que quanto maior o índice PIB menor tende a ser o faturamento 4 Interprete o significado R ao quadrado no modelo de regressão acima 5 O retorno da ação da Cia STAT segue uma distribuição normal com média igual a 12 e desvio padrão de 32 Foi analisada uma amostra de 30 retornos da companhia Qual é a probabilidade de que o retorno se situe acima de 1410 aa Qual é a probabilidade do retorno se situar abaixo de 1410 EXCEL DISTNORM 1410 12 321 7442 6 Qual é o significado do ValorP do coeficiente de inclinação b de um modelo de regressão Qual é a diferença do R ao quadrado em relação ao ValorP Relatório de Regressão 2 Um banco deseja verificar se a taxa de administração cobrada pelo banco variável qualitativa TXADM x pode ser estatisticamente significativa para explicar o aumento no volume de aplicações em Fundos de Investimentos FUNDO y RESULTADOS Estatística de regressão R múltiplo 0928656445 R Quadrado 0364848393 R Quadrado Ajustado 0343929293 Erropadrão 4678928652 Observações 15 ANOVA gl SQ MQ F F de significância Regressão 1 278376128 178376128 8147866167 78239E07 Residual 13 3846008533 2189237333 Total 14 3068362133 Coeficientes Erropadrão Stat t valor P 95 inferior 95 superior Intercepto 114500 1222334083 253373100 00032 5104554 156277794 TXADM 34564 1466094691 326453142 71223 10918863 53081137 7 Podese dizer que a taxa de administração influencia o volume de recursos nos Fundos de Investimentos do banco É possível interpretar o R ao quadrado de 3648 neste caso 8 Justifique se a frase a seguir é verdadeira ou falsa Podemos analisar o significado do R ao quadrado com uma regressão simples que possua ValorP acima de 5 para sua variável independente x 9 O retorno da ação da Cia ABC apresenta média de 10 e desviopadrão de 3 e o retorno da ação da Cia XYZ apresenta média de 12 e desviopadrão de 45 Qual das duas ações possui desempenho superior retorno ajustado ao risco 10 Suponha que um investidor esteja avaliando a lucratividade e a estratégia do setor de varejo Se a média de 50 empresas for de R100MM e um desviopadrão de R20MM Construa o intervalo de confiança de 95 Data Analytics para Finanças Relatório de Regressão 1 Abaixo encontrase o relatório da regressão simples do faturamento milhões de reais y versus o PIB em R milhões x de uma empresa do setor de varejo RESULTADOS Estatística de regressão R múltiplo 0928656445 R Quadrado 0764848393 R Quadrado Ajustado 0743929293 Erropadrão 4678928652 Observações 33 ANOVA gl SQ MQ F F de significância Regressão 1 178376128 178376128 8147866167 58239E07 Residual 31 2846008533 2189237333 Total 32 2068362133 Coeficientes Erropadrão Stat t valor P 95 inferior 95 superior Intercepto 115674 2542334086 3633931008 00029 6104554 206287794 PIB 336564 2896194693 9026553145 00001 129918863 338081137 1 Qual a equação que representa a relação do faturamento com o PIB Faturamento115674336564PI B 2 O PIB é representativo para explicar o faturamento da empresa Sim pois há efeito significativo da regressão valorp58210 7 e o coeficiente do PIB também é significativo valorp00001 3 Podese afirmar que quanto maior o índice PIB menor tende a ser o faturamento Não pois o coeficiente é positivo Dessa forma quanto maior o PIB maior tende a ser o faturamento 4 Interprete o significado R ao quadrado no modelo de regressão acima O coeficiente de determinação R² 07648 indica que 7648 da variação no faturamento pode ser explicada pela variação no PIB 5 O retorno da ação da Cia STAT segue uma distribuição normal com média igual a 12 e desvio padrão de 32 Foi analisada uma amostra de 30 retornos da companhia Qual é a probabilidade de que o retorno se situe acima de 1410 aa Qual é a probabilidade do retorno se situar abaixo de 1410 EXCEL DISTNORM 1410 12 321 7442 Considerando apenas o retorno Acima de 1410 P X14 10 PZ 14 101200 320 P Z0 66 1P Z066 107454025462546 No Excel 1DISTNORMN1411232VERDADEIRO 2558 Abaixo de 1410 P X1410PZ 14 101200 320 PZ0660745474 54 No Excel DISTNORMN1411232VERDADEIRO 7442 Considerando o retorno médio da amostra analisada Acima de 1410 P X14 10 P Z 14 101200 320 30 P Z3591P Z359 10999800002002 No Excel 1DISTNORMN1411232RAIZ30VERDADEIRO 002 Abaixo de 1410 P X1410P Z 14 101200 320 30 PZ359099989998 No Excel DISTNORMN1411232RAIZ30VERDADEIRO 9998 6 Qual é o significado do ValorP do coeficiente de inclinação b de um modelo de regressão Qual é a diferença do R ao quadrado em relação ao ValorP O valorp do coeficiente de inclinação indica a probabilidade sob a hipótese nula de que o coeficiente é nulo de se encontrar um valor igual ou mais extremo do que o encontrado no modelo ajustado O R² se diferencia do valorp no sentido de que o R² é uma medida da qualidade do ajuste do modelo ou seja o quanto o modelo consegue explicar da variação da variável resposta utilizando as variáveleis preditoras enquanto o valorp é utilizado para verificar se o coeficiente é significativo ou não ou seja se não é nulo Relatório de Regressão 2 Um banco deseja verificar se a taxa de administração cobrada pelo banco variável qualitativa TXADM x pode ser estatisticamente significativa para explicar o aumento no volume de aplicações em Fundos de Investimentos FUNDO y RESULTADOS Estatística de regressão R múltiplo 0928656445 R Quadrado 0364848393 R Quadrado Ajustado 0343929293 Erropadrão 4678928652 Observações 15 ANOVA gl SQ MQ F F de significância Regressão 1 278376128 178376128 8147866167 78239E07 Residual 13 3846008533 2189237333 Total 14 3068362133 Coeficientes Erropadrão Stat t valor P 95 inferior 95 superior Intercepto 114500 1222334083 253373100 00032 5104554 156277794 TXADM 34564 1466094691 326453142 71223 10918863 53081137 7 Podese dizer que a taxa de administração influencia o volume de recursos nos Fundos de Investimentos do banco É possível interpretar o R ao quadrado de 3648 neste caso Não pois o coeficiente não é significativo valorp 71223 considerando um nível de significância de 5 O R² poderia ser interpretado uma vez que a ANOVA mostra efeito significante de regressão porém por se tratar de uma regressão linear simples a não significância do coeficiente TXADM implicaria na não significância do modelo Não faz sentido este modelo ser significante enquanto o coeficiente não é Além disso não faz sentido o valor R² de 03648 quando r 09286 já que neste modelo R² r² e o Intervalo de Confiança para o coeficiente TXAD é todo negativo não inclui o zero o que implicaria na significância de coeficiente 8 Justifique se a frase a seguir é verdadeira ou falsa Podemos analisar o significado do R ao quadrado com uma regressão simples que possua ValorP acima de 5 para sua variável independente x Falso Se é uma regressão linear simples a não significiância do coeficiente angular implica na não significicância do modelo como um todo e portanto não podemos analisar o R² 9 O retorno da ação da Cia ABC apresenta média de 10 e desviopadrão de 3 e o retorno da ação da Cia XYZ apresenta média de 12 e desviopadrão de 45 Qual das duas ações possui desempenho superior retorno ajustado ao risco Cia ABC RAROC10 3 333 Cia XYZ RAROC 12 45267 As ações da Cia ABC aresentam desempenho superior 10 Suponha que um investidor esteja avaliando a lucratividade e a estratégia do setor de varejo Se a média de 50 empresas for de R100MM e um desviopadrão de R20MM Construa o intervalo de confiança de 95 Como n 30 podemos utilizar z mesmo que o desviopadrão populacional seja desconhecido ICμx z α 2 σ n ICμ95100196 20 50 ICμ95R 912346 MM R 1087654 MM Data Analytics para Finanças Relatório de Regressão 1 Abaixo encontrase o relatório da regressão simples do faturamento milhões de reais y versus o PIB em R milhões x de uma empresa do setor de varejo RESULTADOS Estatística de regressão R múltiplo 0928656445 R Quadrado 0764848393 R Quadrado Ajustado 0743929293 Erropadrão 4678928652 Observações 33 ANOVA gl SQ MQ F F de significância Regressão 1 178376128 178376128 8147866167 58239E07 Residual 31 2846008533 2189237333 Total 32 2068362133 Coeficientes Erropadrão Stat t valor P 95 inferior 95 superior Intercepto 115674 2542334086 3633931008 00029 6104554 206287794 PIB 336564 2896194693 9026553145 00001 129918863 338081137 1 Qual a equação que representa a relação do faturamento com o PIB Faturamento 115674 336564 PIB 2 O PIB é representativo para explicar o faturamento da empresa Sim pois há efeito significativo da regressão valorp 582 107 e o coeficiente do PIB também é significativo valorp 00001 3 Podese afirmar que quanto maior o índice PIB menor tende a ser o faturamento Não pois o coeficiente é positivo Dessa forma quanto maior o PIB maior tende a ser o faturamento 4 Interprete o significado R ao quadrado no modelo de regressão acima O coeficiente de determinação R² 07648 indica que 7648 da variação no faturamento pode ser explicada pela variação no PIB 5 O retorno da ação da Cia STAT segue uma distribuição normal com média igual a 12 e desvio padrão de 32 Foi analisada uma amostra de 30 retornos da companhia Qual é a probabilidade de que o retorno se situe acima de 1410 aa Qual é a probabilidade do retorno se situar abaixo de 1410 EXCEL DISTNORM 1410 12 321 7442 Considerando apenas o retorno Acima de 1410 PX 1410 P Z 1410 1200 320 PZ 066 1 PZ 066 1 07454 02546 2546 No Excel 1DISTNORMN1411232VERDADEIRO 2558 Abaixo de 1410 PX 1410 P Z 1410 1200 320 PZ 066 07454 7454 No Excel DISTNORMN1411232VERDADEIRO 7442 Considerando o retorno médio da amostra analisada Acima de 1410 PX 1410 P Z 1410 1200 320 30 PZ 359 1 PZ 359 1 09998 00002 002 No Excel 1DISTNORMN1411232RAIZ30VERDADEIRO 002 Abaixo de 1410 PX 1410 P Z 1410 1200 320 30 PZ 359 09998 9998 No Excel DISTNORMN1411232RAIZ30VERDADEIRO 9998 6 Qual é o significado do ValorP do coeficiente de inclinação b de um modelo de regressão Qual é a diferença do R ao quadrado em relação ao ValorP O valorp do coeficiente de inclinação indica a probabilidade sob a hipótese nula de que o coeficiente é nulo de se encontrar um valor igual ou mais extremo do que o encontrado no modelo ajustado O R² se diferencia do valorp no sentido de que o R² é uma medida da qualidade do ajuste do modelo ou seja o quanto o modelo consegue explicar da variação da variável resposta utilizando as variáveleis preditoras enquanto o valorp é utilizado para verificar se o coeficiente é significativo ou não ou seja se não é nulo Relatório de Regressão 2 Um banco deseja verificar se a taxa de administração cobrada pelo banco variável qualitativa TXADM x pode ser estatisticamente significativa para explicar o aumento no volume de aplicações em Fundos de Investimentos FUNDO y RESULTADOS Estatística de regressão R múltiplo 0928656445 R Quadrado 0364848393 R Quadrado Ajustado 0343929293 Erropadrão 4678928652 Observações 15 ANOVA gl SQ MQ F F de significância Regressão 1 278376128 178376128 8147866167 78239E07 Residual 13 3846008533 2189237333 Total 14 3068362133 Coeficientes Erropadrão Stat t valor P 95 inferior 95 superior Intercepto 114500 1222334083 253373100 00032 5104554 156277794 TXADM 34564 1466094691 326453142 71223 10918863 53081137 7 Podese dizer que a taxa de administração influencia o volume de recursos nos Fundos de Investimentos do banco É possível interpretar o R ao quadrado de 3648 neste caso Não pois o coeficiente não é significativo valorp 71223 considerando um nível de significância de 5 O R² poderia ser interpretado uma vez que a ANOVA mostra efeito significante de regressão porém por se tratar de uma regressão linear simples a não significância do coeficiente TXADM implicaria na não significância do modelo Não faz sentido este modelo ser significante enquanto o coeficiente não é Além disso não faz sentido o valor R² de 03648 quando r 09286 já que neste modelo R² r² e o Intervalo de Confiança para o coeficiente TXAD é todo negativo não inclui o zero o que implicaria na significância de coeficiente 8 Justifique se a frase a seguir é verdadeira ou falsa Podemos analisar o significado do R ao quadrado com uma regressão simples que possua ValorP acima de 5 para sua variável independente x Falso Se é uma regressão linear simples a não significiância do coeficiente angular implica na não significicância do modelo como um todo e portanto não podemos analisar o R² 9 O retorno da ação da Cia ABC apresenta média de 10 e desviopadrão de 3 e o retorno da ação da Cia XYZ apresenta média de 12 e desviopadrão de 45 Qual das duas ações possui desempenho superior retorno ajustado ao risco Cia ABC RAROC 10 3 333 Cia XYZ RAROC 12 45 267 As ações da Cia ABC aresentam desempenho superior 10 Suponha que um investidor esteja avaliando a lucratividade e a estratégia do setor de varejo Se a média de 50 empresas for de R100MM e um desviopadrão de R20MM Construa o intervalo de confiança de 95 Como n 30 podemos utilizar z mesmo que o desviopadrão populacional seja desconhecido IC𝜇 x z𝛼 2 𝜎 n IC𝜇 95 100 196 20 50 IC𝜇 95 R912346 MM R1087654 MM