2ª Lista de Atividades Preparatórias para a 2ª Prova de APST

2ª Lista de Atividades Preparatórias para a 2ª Prova de APST PARTE 1 1ª Questão Em relação às previsões com modelos econométricos pedese a Explique o que são e quais as diferenças de previsões do tipo one step ahead um passo à frente e de previsões dinâmicas para um modelo de séries temporais Discuta em quais situações elas podem ser utilizadas e quais os prós e contras de cada abordagem b Apresente e explique detalhadamente como calcular 3 medidas de qualidade preditiva de modelos de séries temporais Mostre as características de cada métrica escolha uma que você prefere utilizar e justifique o por que da sua escolha 2ª Questão Geralmente se diz que modelos econométricos tradicionais do tipo 𝑦𝑡 𝛽0 𝛽1𝑥1𝑡 𝛽2𝑥2𝑡 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 𝜀𝑡 não são muito apropriados para fazer previsões dos valores futuros da série temporal analisada A Por quê Quais as vantagens dos modelos ARIMApdq para fins de previsão em relação a esses modelos B E os modelos do tipo VARp para previsão também não sofreriam do mesmo problema desses modelos tradicionais de regressão por envolverem várias variáveis Explique detalhadamente se concorda ou discorda disso e mostre como são feitas previsões com o uso dos modelos VARp 3ª Questão Seja o seguinte modelo VAR 𝒛𝒕 Ф𝒛𝒕𝟏 𝝐𝒕 Com Ф 07 02 02 07 Pedese a Explique o que são como se obter e como interpretar as funções de resposta a impulsos de um modelo VAR b Calcule e interprete o efeito sobre 𝑧1 e 𝑧2 para os momentos t1 t2 e t3 de um choque unitário em 𝑒1 no momento t 4ª Questão Defina detalhadamente os seguintes conceitos a Processos Estocásticos nãoestacionários b Ordem de Integração de uma série c Funções de Resposta a Impulsos d Decomposição da Variância e Critérios de Informação Multivariados 5ª Questão Explique por que a Causalidade de Granger entre duas séries temporais não deve ser entendida como uma relação de causalidade funcionalteórica de causa e efeito de fato 6ª Questão Explique os testes de Estacionaridade de DickeyFuller Expandido e de PhillipsPerron 7ª Questão Faça uma análise comparativa e crítica dos resultados e do ajustamento dos modelos a seguir e discuta o que você esperaria que os critérios AIC e SBIC multivariados apontassem Você acredita que alguma das especificações está apropriada Qual você escolheria enquanto pesquisador Qual uma alternativa melhor Modelo 1 Modelo 2 8ª Questão Explique o que é Sazonalidade e apresente os modelos univariados de séries temporais adequados para séries com esse tipo de componente Dê exemplos e detalhes do modelo e de como identificalo cons 6095457 1141629 534 0000 3857905 833301 L1 7488666 0479801 1561 0000 6548273 8429058 vv L1 2292919 4970289 461 0000 3267078 131876 txj vv cons 6424615 1128128 569 0000 4213524 8635706 L1 229e06 474e07 484 0000 322e06 137e06 vv L1 7094701 0491151 1445 0000 6132062 8057339 txj txj Coef Std Err z Pz 95 Conf Interval vv 3 16539 08437 7718845 00000 txj 3 163434 08297 6968843 00000 Equation Parms RMSE Rsq chi2 Pchi2 DetSigmaml 6378355 SBIC 2155241 FPE 6936787 HQIC 2147861 Log likelihood 1526109 AIC 2142809 Sample 1999m2 2010m12 No of obs 143 cons 5239125 1282427 409 0000 2725614 7752636 L3 0826296 0802087 103 0303 0745765 2398357 L2 1588156 1082075 147 0142 3708984 0532672 L1 8712937 0804652 1083 0000 7135848 1029003 vv L3 9839163 7921674 012 0901 1651011 1454228 L2 231842 1026719 226 0024 3060867 4330753 L1 4334501 8341055 520 0000 5969317 2699684 txj vv cons 5344085 1086563 492 0000 321446 747371 L3 650e07 680e07 096 0339 682e07 198e06 L2 540e07 917e07 059 0556 234e06 126e06 L1 166e06 682e07 244 0015 300e06 325e07 vv L3 0078491 0671181 012 0907 1236998 1393981 L2 2383896 086991 274 0006 0678905 4088888 L1 4664774 0706714 660 0000 3279641 6049907 txj txj Coef Std Err z Pz 95 Conf Interval vv 7 150259 08716 9571063 00000 txj 7 12731 08674 9221662 00000 Equation Parms RMSE Rsq chi2 Pchi2 DetSigmaml 3282313 SBIC 2117118 FPE 4003998 HQIC 2099737 Log likelihood 1457927 AIC 2087839 Sample 1999m4 2010m12 No of obs 141 PARTE 2 Faça uma leitura detalhada e fichamento síntese de cada um dos três 3 ARTIGOS CIENTÍFICOS em anexo no MOODLE a seguir que trabalham com a análise eou previsão de séries temporais 1 APLICAÇÃO DE UM MODELO SARIMA NA PREVISÃO DE VENDAS DE MOTOCICLETAS 2 PROPRIEDADES DAS SERIES TEMPORAIS DOS LUCROS TRIMESTRAIS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NEGOCIADAS EM BOLSA 3 PREVISÃO DE DEMANDA UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS BOXJENKINS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES PESSOAIS Obs Os fichamentos de 2 páginas cada em espaço 15 e fonte 12 devem explicitar os seguintes pontos dos artigos i O Problema de Pesquisa e Objetivos do trabalho ii Explicação geral da Metodologia e dados utilizados no artigo iii Discussão dos Principais Resultados e Conclusões encontradas em cada artigo RESOLVA INDIVIDUALMENTE E ENTREGUE AS RESPOSTAS E FICHAMENTOS EM UM ARQUIVO ÚNICO DE WORD OU PDF NA AULA DO DIA 14062022 impreterivelmente